PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INOD с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INOD с AUSF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INOD (Innodata Inc.) is a stock, while AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Over the past 5 years, INOD returned 57.66%/yr vs 14.61%/yr for AUSF. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INOD и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 19.67%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 11.37%.

INOD

1 день
-6.65%
1 месяц
-43.24%
6 месяцев
5.83%
С начала года
19.67%
1 год
22.31%
3 года*
78.61%
5 лет*
57.66%
10 лет*
38.49%

AUSF

1 день
1.63%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
7.21%
С начала года
11.37%
1 год
17.07%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INOD и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INOD
Innodata Inc.		19.67%28.92%385.50%174.54%-49.92%11.70%364.91%-24.00%17.19%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		11.37%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between INOD and AUSF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.24

The correlation between INOD and AUSF shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innodata Inc.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с INOD:
INOD с NVDAINOD с SOUNINOD с PLINOD с INTAINOD с FLEXINOD с VOOINOD с AUR
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с VOOAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

INOD vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг доходности на риск INOD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INOD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INOD c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INODAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.67

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
2.44

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.93

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

8.34

-7.73

INOD vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INOD и AUSF

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.47%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INODAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.47%

-44.25%

-51.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.03%

-5.84%

-57.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.03%

-12.29%

-50.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.44%

-14.23%

-60.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.82%

0.00%

-49.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.00%

-4.18%

-55.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.49%

2.05%

+34.44%

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и AUSF

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 20.42% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INODAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.42%

3.88%

+16.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.50%

7.28%

+82.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.54%

10.31%

+111.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.14%

13.63%

+93.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.60%

18.99%

+70.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и AUSF

INOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.64%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INOD and AUSF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INOD has higher volatility (20.42%) compared to AUSF (3.88%). In terms of maximum drawdown, INOD dropped -95.47% vs AUSF's -44.25%.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INOD и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор