PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGR с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INGR с XLU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingredion Incorporated (INGR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности INGR и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INGR и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGR
Ingredion Incorporated		2.41%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		8.77%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 2.76% против 9.79% соответственно.

INGR

1 день
-0.52%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.41%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-15.89%
3 года*
5.83%
5 лет*
7.23%
10 лет*
2.76%

XLU

1 день
0.48%
1 месяц
-1.98%
С начала года
8.77%
6 месяцев
6.26%
1 год
19.98%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с FLOINGR с NWLINGR с PPCINGR с POSTINGR с LOWINGR с XLI
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

INGR vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGRXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

1.27

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.12

1.73

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.21

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

5.31

-6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGR vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGRXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

1.27

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.64

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.51

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между INGR и XLU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и XLU

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности XLU в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated		2.93%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.58%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок INGR и XLU

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

INGRXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-51.98%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-9.18%

-14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.95%

-25.26%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-36.07%

-20.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.28%

-2.72%

-22.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.25%

-10.26%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

3.82%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и XLU

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 4.35%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INGRXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

5.09%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

10.36%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

15.79%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

17.18%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.96%

19.21%

+5.75%