PortfoliosLab logo
Сравнение INGR с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INGR и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности INGR и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,392.31%
551.92%
INGR
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INGR:

0.66

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

INGR:

1.28

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

INGR:

1.17

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

INGR:

0.86

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

INGR:

1.89

XLU:

5.26

Индекс Язвы

INGR:

8.82%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

INGR:

25.34%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

INGR:

-64.20%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

INGR:

-14.93%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.05% против 9.23% соответственно.


INGR

С начала года

-4.23%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

-2.41%

1 год

16.54%

5 лет

13.31%

10 лет

8.05%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

-1.20%

1 год

20.44%

5 лет

9.44%

10 лет

9.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INGR и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INGR
Ранг риск-скорректированной доходности INGR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INGR c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INGR, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INGR: 0.66
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино INGR, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INGR: 1.28
XLU: 1.72
Коэффициент Омега INGR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INGR: 1.17
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара INGR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INGR: 0.86
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина INGR, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INGR: 1.89
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
1.24
INGR
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и XLU

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INGR
Ingredion Incorporated
2.44%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%1.98%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок INGR и XLU

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.93%
-4.24%
INGR
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и XLU

Ingredion Incorporated (INGR) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 8.61% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.61%
8.75%
INGR
XLU