Сравнение INGR с STRL
INGR (Ingredion Incorporated) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, INGR returned 0.54%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INGR и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INGR показывает доходность -8.27%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 0.54% против 68.46% соответственно.
INGR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- -8.27%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -25.77%
- 3 года*
- 0.35%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 0.54%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам INGR и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | -8.27% | -17.86% | 29.22% | 14.08% | 4.47% | 26.35% | -12.55% | 4.70% | -33.10% | 13.87% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between INGR and STRL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1997 г. | 0.19 |
The correlation between INGR and STRL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INGR:
$13.96
STRL:
$11.19
INGR:
7.14
STRL:
79.71
INGR:
0.08
STRL:
1.70
INGR:
0.90
STRL:
9.58
INGR:
$5.41B
STRL:
$2.88B
INGR:
$1.36B
STRL:
$664.66M
INGR:
$902.00M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGR vs. STRL — Ранг доходности на риск
INGR
STRL
Сравнение INGR c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGR | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.56 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 10.82 | -11.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 30.19 | -31.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.58 | 4.13 | -5.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.85 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 1.29 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок INGR и STRL
Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -92.51% | +28.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.69% | -31.02% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -47.67% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -47.67% | +14.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -59.60% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.07% | -10.25% | -22.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.31% | -46.31% | +28.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 11.09% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGR и STRL
Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 5.11%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 24.22% | -19.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 63.81% | -52.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 81.49% | -65.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 56.99% | -35.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.87% | 53.42% | -28.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGR и STRL
Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGR Ingredion Incorporated | 3.27% | 2.92% | 1.72% | 2.75% | 2.78% | 2.67% | 3.23% | 2.70% | 2.68% | 1.57% | 1.52% | 1.82% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INGR и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INGR and STRL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGR и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор