PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGR с ADM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INGR с ADM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INGR (Ingredion Incorporated) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — INGR in Packaged Foods, ADM in Farm Products. Over the past 10 years, INGR returned 0.79%/yr vs 9.94%/yr for ADM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INGR и ADM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingredion Incorporated (INGR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGR показывает доходность -6.49%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 41.55%. За последние 10 лет акции INGR уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 0.79% против 9.94% соответственно.

INGR

1 день
0.68%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-8.29%
1 год
-25.12%
3 года*
0.77%
5 лет*
4.31%
10 лет*
0.79%

ADM

1 день
1.70%
1 месяц
-2.56%
С начала года
41.55%
6 месяцев
35.61%
1 год
66.67%
3 года*
6.06%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGR и ADM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGR
Ingredion Incorporated		-6.49%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.10%13.87%
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		41.55%18.24%-27.52%-20.42%39.98%37.33%12.44%17.10%5.28%-9.48%

Correlation

The correlation between INGR and ADM is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 1997 г.

0.41

The correlation between INGR and ADM shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

INGR:

$13.96

ADM:

$2.23

Коэффициент P/E

INGR:

7.28

ADM:

35.93

Коэффициент P/S

INGR:

0.92

ADM:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

INGR:

$5.41B

ADM:

$80.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

INGR:

$1.36B

ADM:

$4.70B

EBITDA (12 мес.)

INGR:

$902.00M

ADM:

$3.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingredion Incorporated

Archer-Daniels-Midland Company

Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с O
Часто сравнивают с ADM:
ADM с BGADM с CTVAADM с GISADM с HSYADM с ACGLADM с SCHDADM с CALM

Доходность на риск

INGR vs. ADM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADM
Ранг доходности на риск ADM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGR c ADM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingredion Incorporated (INGR) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INGRADMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.46

-3.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.07
3.28

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.39

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

5.24

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.58

14.45

-16.03

INGR vs. ADM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGR на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа ADM равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGR и ADM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INGR и ADM

Максимальная просадка INGR за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGR и ADM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGRADMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-68.01%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.58%

-12.79%

-13.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.21%

-49.22%

+16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-54.14%

+20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-54.14%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-8.23%

-23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-21.59%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.03%

4.63%

+11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности INGR и ADM

Текущая волатильность для Ingredion Incorporated (INGR) составляет 5.82%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что INGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGRADMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.74%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

19.56%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

27.30%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

28.26%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

26.96%

-2.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGR и ADM

Дивидендная доходность INGR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ADM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM
Archer-Daniels-Midland Company		2.57%3.55%3.96%2.49%1.72%2.19%2.86%3.02%3.27%3.19%2.63%3.05%
INGR
Ingredion Incorporated		3.21%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INGR и ADM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingredion Incorporated и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B202220232024202520260
20.49B
(INGR) Общая выручка
(ADM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INGR and ADM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADM has higher volatility (7.74%) compared to INGR (5.82%). In terms of maximum drawdown, INGR dropped -64.20% vs ADM's -68.01%.

ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGR и ADM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор