PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INGIX с VIIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, INGIX returned 15.17%/yr vs 15.70%/yr for VIIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. INGIX charges 0.27%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности INGIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INGIX показывает доходность 8.07%, а VIIIX немного выше – 8.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INGIX имеют среднегодовую доходность 15.17%, а акции VIIIX немного впереди с 15.70%.

INGIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.07%
6 месяцев
5.27%
1 год
20.30%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.17%

VIIIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.35%
3 года*
21.22%
5 лет*
13.28%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		8.07%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		8.21%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between INGIX and VIIIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.92

The correlation between INGIX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

INGIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INGIXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.90

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.59

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.68

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

12.03

-1.75

INGIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INGIX и VIIIX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-55.18%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.90%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-18.75%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-24.50%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-33.79%

-0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-3.13%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-10.00%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.98%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и VIIIX

Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.89% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.90%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

9.93%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

12.57%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

17.00%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

18.08%

+0.54%

Сравнение комиссий INGIX и VIIIX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и VIIIX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности VIIIX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.86%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.49%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

INGIX and VIIIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (4.90%) compared to INGIX (4.89%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGIX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор