Сравнение INGIX с VGSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и VGSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и VGSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 0.21% | 6.12% | 0.68% | 5.65% | -11.86% | 1.15% | 17.48% | 10.01% | -1.55% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 13.30% против 2.87% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
VGSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и VGSBX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.
Доходность на риск
INGIX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск
INGIX
VGSBX
Сравнение INGIX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | VGSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.73 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.12 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 6.58 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.47 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и VGSBX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и VGSBX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности VGSBX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
VGSBX VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio | 3.92% | 3.93% | 4.56% | 2.18% | 6.85% | 8.48% | 2.48% | 1.89% | 2.29% | 2.31% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и VGSBX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и VGSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -18.20% | -37.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -2.73% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -18.20% | -6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -18.20% | -15.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -0.74% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -3.50% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 0.88% | +4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и VGSBX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | VGSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 0.72% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 2.02% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 4.91% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 7.86% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 6.20% | +12.01% |