PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INGIX с VGSBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and VGSBX (VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio) are both mutual funds - INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while VGSBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya. Over the past 10 years, INGIX returned 15.17%/yr vs 2.80%/yr for VGSBX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. INGIX charges 0.27%/yr vs 0.55%/yr for VGSBX.

Доходность

Сравнение доходности INGIX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGIX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у VGSBX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции VGSBX по среднегодовой доходности: 15.17% против 2.80% соответственно.

INGIX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.07%
6 месяцев
5.27%
1 год
20.30%
3 года*
19.95%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.17%

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.06%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.31%
3 года*
3.35%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGIX и VGSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		8.07%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		1.06%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%

Correlation

The correlation between INGIX and VGSBX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.05

The correlation between INGIX and VGSBX shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с SAMFXVGSBX с JAFLXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX

Доходность на риск

INGIX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INGIXVGSBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.12

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.76

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.87

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

9.09

+1.19

INGIX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSBX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INGIX и VGSBX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и VGSBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGIXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-18.20%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-1.79%

-7.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-10.28%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-18.20%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-18.20%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.10%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.43%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.55%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и VGSBX

Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGIXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.65%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

2.71%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

4.61%

+12.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

7.94%

+10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

6.24%

+12.38%

Сравнение комиссий INGIX и VGSBX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VGSBX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и VGSBX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности VGSBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.86%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.89%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INGIX and VGSBX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INGIX has higher volatility (4.89%) compared to VGSBX (0.65%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs VGSBX's -18.20%.

INGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGIX и VGSBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор