PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INGIX с IRLNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, INGIX returned 15.21%/yr vs 19.35%/yr for IRLNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. INGIX charges 0.27%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности INGIX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INGIX показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции INGIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 15.21% против 19.35% соответственно.

INGIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.76%
С начала года
11.59%
6 месяцев
10.07%
1 год
26.86%
3 года*
21.89%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.21%

IRLNX

1 день
-0.44%
1 месяц
8.00%
С начала года
9.30%
6 месяцев
8.71%
1 год
28.96%
3 года*
26.12%
5 лет*
17.02%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INGIX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.59%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		9.30%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between INGIX and IRLNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.94

The correlation between INGIX and IRLNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с IEDAXINGIX с FEQHXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX

Доходность на риск

INGIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGIXIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.08

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.90

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

2.02

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

6.36

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGIX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGIXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.92

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.93

-0.46

Просадки

Сравнение просадок INGIX и IRLNX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INGIXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-32.90%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-16.64%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-23.31%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-32.90%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-32.90%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.44%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-4.74%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

5.02%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и IRLNX

Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INGIXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.84%

5.14%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

12.26%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

16.23%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

22.00%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

21.45%

-2.85%

Сравнение комиссий INGIX и IRLNX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и IRLNX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности IRLNX в 18.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.55%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		18.89%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, INGIX and IRLNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

INGIX has higher volatility (11.84%) compared to IRLNX (5.14%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs IRLNX's -32.90%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INGIX и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор