PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INGIX с IRLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).

INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности INGIX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INGIX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-4.42%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции INGIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 13.62% против 17.05% соответственно.

INGIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.64%
1 год
15.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.62%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с IEOSXINGIX с DHAMX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ

Сравнение комиссий INGIX и IRLNX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.

IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

INGIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGIXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.14

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

0.43

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGIX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGIXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.88

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.87

-0.43

Корреляция

Корреляция между INGIX и IRLNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и IRLNX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности IRLNX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.15%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок INGIX и IRLNX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IRLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

INGIXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-32.90%

-22.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-16.64%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-32.90%

+8.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-32.90%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-13.53%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.75%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

7.48%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и IRLNX

Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 5.36%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INGIXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.63%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

12.21%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

23.71%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

21.95%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

21.36%

-3.13%