PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INGIX с IPHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INGIX с IPHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).

INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности INGIX и IPHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INGIX и IPHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-4.42%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 13.62% против 4.62% соответственно.

INGIX

1 день
2.91%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-3.64%
1 год
15.37%
3 года*
17.47%
5 лет*
11.18%
10 лет*
13.62%

IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Voya High Yield Portfolio

Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с IEOSXINGIX с LEXCX
Часто сравнивают с IPHYX:
IPHYX с SIHAXIPHYX с SCHDIPHYX с PEYIPHYX с CWFIXIPHYX с IEDAXIPHYX с FQTIXIPHYX с CPMPX

Сравнение комиссий INGIX и IPHYX

INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.

IPHYX
Voya High Yield Portfolio
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

INGIX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INGIX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INGIXIPHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.21

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.73

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.31

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

5.81

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INGIX vs. IPHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INGIX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPHYX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INGIX и IPHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INGIXIPHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.21

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.50

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.01

-0.57

Корреляция

Корреляция между INGIX и IPHYX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INGIX и IPHYX

Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности IPHYX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.15%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Просадки

Сравнение просадок INGIX и IPHYX

Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IPHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

INGIXIPHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-32.43%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-3.00%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-17.18%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-20.45%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-1.72%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-2.81%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

0.76%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности INGIX и IPHYX

Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INGIXIPHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.64%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

2.37%

+7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

4.27%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

5.16%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

5.51%

+12.72%