Сравнение INGIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 13.30% против 1.82% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IIBAX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
INGIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
INGIX
IIBAX
Сравнение INGIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.05 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.88 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.01 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.37 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.90 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IIBAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IIBAX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IIBAX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -20.34% | -35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -3.05% | -9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -20.01% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -20.34% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -3.28% | -6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -2.88% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 1.12% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IIBAX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 1.74% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 2.72% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 4.89% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 5.94% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 5.00% | +13.21% |