PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с UGA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDY (iShares India 50 ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности INDY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 6.11% против 17.13% соответственно.

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
UGA
United States Gasoline Fund LP		88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between INDY and UGA is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.18

The correlation between INDY and UGA shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

INDY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
2.40

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
2.90

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.38

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

4.23

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

11.76

-13.28

INDY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и UGA

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-86.59%

+41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-20.32%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-26.68%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-38.11%

+15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-75.89%

+32.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-5.75%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-36.61%

+24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

7.30%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и UGA

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

11.35%

-7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

31.71%

-19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

35.83%

-21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

34.67%

-19.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

37.23%

-17.73%

Сравнение комиссий INDY и UGA

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и UGA

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDY and UGA have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.00% for UGA.

INDY is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. INDY tracks Nifty 50 Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор