Сравнение INDY с TLT
INDY (iShares India 50 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 7.09%/yr vs -1.61%/yr for TLT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. INDY charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности INDY и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.15%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.09% против -1.61% соответственно.
INDY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- -11.13%
- 6 месяцев
- -11.04%
- 1 год
- -11.60%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 7.09%
TLT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- -1.61%
Сравнение доходности по годам INDY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -11.13% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.15% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between INDY and TLT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | -0.16 |
The correlation between INDY and TLT shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. TLT — Ранг доходности на риск
INDY
TLT
Сравнение INDY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.60 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.43 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и TLT
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -48.35% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -7.58% | -11.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -19.18% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -43.70% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -48.35% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.04% | -38.99% | +21.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -13.87% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.02% | 3.19% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и TLT
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 2.49% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 6.74% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 9.57% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.83% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 14.89% | +4.64% |
Сравнение комиссий INDY и TLT
INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и TLT
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что больше доходности TLT в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.37% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and TLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDY has higher volatility (4.24%) compared to TLT (2.49%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, INDY leads with 7.09% vs -1.61% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDY has performed better with a 7.09% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.
INDY has the higher dividend yield at 9.37%, compared with 4.48% for TLT.
INDY is categorized as Emerging Markets Equities, while TLT is Government Bonds. INDY tracks Nifty 50 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор