Сравнение INDY с TLT
INDY (iShares India 50 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. INDY charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности INDY и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.11% против -2.13% соответственно.
INDY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -10.94%
- С начала года
- -12.66%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.11%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам INDY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -12.66% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between INDY and TLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | -0.16 |
The correlation between INDY and TLT shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. TLT — Ранг доходности на риск
INDY
TLT
Сравнение INDY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 0.45 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.04 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и TLT
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -48.35% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -7.58% | -10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -18.88% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -43.70% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -48.35% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -40.99% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -13.94% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 3.31% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и TLT
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 2.59% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 6.79% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 9.35% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 15.78% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 14.83% | +4.67% |
Сравнение комиссий INDY и TLT
INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и TLT
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.53% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and TLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDY has higher volatility (3.62%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, INDY leads with 6.11% vs -2.13% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.11% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.
INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 4.64% for TLT.
INDY is categorized as India Equities, while TLT is Government Bonds. INDY tracks Nifty 50 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор