Сравнение INDY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
INDY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции INDY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 6.83% против -1.39% соответственно.
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и TLT
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
INDY vs. TLT — Ранг доходности на риск
INDY
TLT
Сравнение INDY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.13 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -0.10 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.06 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.13 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.37 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между INDY и TLT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и TLT
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и TLT
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -48.35% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -9.23% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -43.70% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -48.35% | +4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -40.23% | +20.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -13.62% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.39% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и TLT
iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 3.71% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 6.61% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 11.40% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 15.88% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.93% | +4.69% |