Сравнение INDY с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
INDY и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.83% против 28.39% соответственно.
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и SOXX
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
INDY vs. SOXX — Ранг доходности на риск
INDY
SOXX
Сравнение INDY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 2.03 | -2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 2.63 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.44 | -4.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 16.46 | -18.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.03 | -2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.37 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между INDY и SOXX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и SOXX
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и SOXX
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -70.21% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -18.27% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -45.75% | +23.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -45.75% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -7.95% | -12.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -20.10% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.92% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и SOXX
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.22%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 12.83% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 26.41% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 40.12% | -25.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 35.48% | -20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 32.98% | -13.36% |