PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDY с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDY с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDY (iShares India 50 ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds from iShares - INDY tracks the Nifty 50 Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs 9.43%/yr for SMIN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDY charges 0.65%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INDY и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 6.11% против 9.43% соответственно.

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between INDY and SMIN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.75

The correlation between INDY and SMIN has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDY и SMIN

Секторы
INDY
SMIN

Финансовые услуги

35.2%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
14.0%

Энергетика

11.0%
0.8%

Технологии

8.5%
7.9%

Промышленность

8.0%
22.4%

Сырьевые материалы

7.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
1.4%

Здравоохранение

4.7%
14.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.8%

Недвижимость

-

3.2%

Финансовые услуги

INDY
35.2%
SMIN
16.3%

Потребительский циклический сектор

INDY
11.0%
SMIN
14.0%

Энергетика

INDY
11.0%
SMIN
0.8%

Технологии

INDY
8.5%
SMIN
7.9%

Промышленность

INDY
8.0%
SMIN
22.4%

Сырьевые материалы

INDY
7.7%
SMIN
10.7%

Потребительский защитный сектор

INDY
6.0%
SMIN
3.9%

Коммуникационные услуги

INDY
5.2%
SMIN
1.4%

Здравоохранение

INDY
4.7%
SMIN
14.3%

Коммунальные услуги

INDY
2.9%
SMIN
2.8%

Недвижимость

INDY

-

SMIN
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с INCO
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF

Доходность на риск

INDY vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDYSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.47

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
-0.59

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.94

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

-0.37

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

-0.82

-0.70

INDY vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа SMIN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и SMIN

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDYSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-60.50%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-24.13%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-27.58%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-27.58%

+5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-60.50%

+17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-12.62%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-14.61%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

11.32%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и SMIN

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDYSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.99%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

15.91%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

19.02%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

18.96%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.82%

-3.32%

Сравнение комиссий INDY и SMIN

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и SMIN

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности SMIN в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INDY and SMIN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.01% for SMIN.

INDY tracks Nifty 50 Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.74% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор