PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDY с XNIF.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDY с XNIF.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L).

INDY и XNIF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. XNIF.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INDY и XNIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDY и XNIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF		-14.40%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		-16.68%5.71%4.93%17.89%-6.15%21.99%10.87%9.21%-6.77%35.69%
Разные валюты инструментов

INDY торгуется в USD, в то время как XNIF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNIF.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у XNIF.L с доходностью -16.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDY имеют среднегодовую доходность 6.83%, а акции XNIF.L немного впереди с 6.95%.

INDY

1 день
-0.12%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-10.88%
1 год
-9.29%
3 года*
3.80%
5 лет*
2.43%
10 лет*
6.83%

XNIF.L

1 день
1.63%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-13.52%
1 год
-10.87%
3 года*
4.53%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares India 50 ETF

Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с INCOINDY с GLIN
Часто сравнивают с XNIF.L:
XNIF.L с FRIN.LXNIF.L с NFTYXNIF.L с ^NIFTY500XNIF.L с IGCXNIF.L с SPYXNIF.L с VWRL.ASXNIF.L с VOO

Сравнение комиссий INDY и XNIF.L

INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии XNIF.L в 0.85%.

INDY
iShares India 50 ETF
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

INDY vs. XNIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
XNIF.L
Ранг доходности на риск XNIF.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNIF.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNIF.L: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNIF.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c XNIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDYXNIF.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.63

-0.66

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

-0.88

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.90

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.55

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.75

-1.79

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDY vs. XNIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNIF.L равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и XNIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDYXNIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

-0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.21

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.15

+0.06

Корреляция

Корреляция между INDY и XNIF.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и XNIF.L

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как XNIF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDY
iShares India 50 ETF		9.47%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%
XNIF.L
Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INDY и XNIF.L

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки XNIF.L в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и XNIF.L.

Загрузка...

Показатели просадок

INDYXNIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-58.56%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-20.90%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-23.62%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-38.55%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-22.14%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-13.34%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

6.83%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и XNIF.L

iShares India 50 ETF (INDY) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C (XNIF.L) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что INDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDYXNIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

6.69%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

11.11%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.29%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.91%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

21.05%

-1.43%