Сравнение INDY с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Gold Trust (IAU).
INDY и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDY и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDY и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -14.40% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 6.83% против 14.27% соответственно.
INDY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -9.29%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 6.83%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDY и IAU
INDY берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
INDY vs. IAU — Ранг доходности на риск
INDY
IAU
Сравнение INDY c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDY | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 1.90 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 2.33 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.72 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 9.95 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 1.90 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.26 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между INDY и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и IAU
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | 9.47% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDY и IAU
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -45.14% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.95% | -19.18% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -20.93% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -21.82% | -21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.09% | -11.71% | -8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.98% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 5.23% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и IAU
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 7.22%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDY | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.22% | 10.44% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 24.15% | -13.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 27.64% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.70% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 15.83% | +3.79% |