Сравнение INDY с GSG
INDY (iShares India 50 ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности INDY и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 6.11% против 7.61% соответственно.
INDY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -10.94%
- С начала года
- -12.66%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.11%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам INDY и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -12.66% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between INDY and GSG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г. | 0.25 |
The correlation between INDY and GSG shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. GSG — Ранг доходности на риск
INDY
GSG
Сравнение INDY c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.00 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.66 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и GSG
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -89.62% | +44.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -18.81% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -18.81% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -29.12% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -57.64% | +14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -59.56% | +41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -63.68% | +51.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 5.63% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и GSG
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 7.17% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 21.54% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 23.48% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 22.80% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 22.00% | -2.50% |
Сравнение комиссий INDY и GSG
INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и GSG
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.53% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and GSG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.00% for GSG.
INDY is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. INDY tracks Nifty 50 Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор