PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDY и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 6.11% против 7.61% соответственно.


INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF
-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between INDY and GSG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2009 г.

0.25

The correlation between INDY and GSG shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

INDY vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDYGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

2.00

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

6.66

-8.18

INDY vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и GSG

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDYGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-89.62%

+44.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-18.81%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-18.81%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-29.12%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-57.64%

+14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-59.56%

+41.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-63.68%

+51.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

5.63%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и GSG

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDYGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

7.17%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

21.54%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

23.48%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

22.80%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.00%

-2.50%

Сравнение комиссий INDY и GSG

INDY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и GSG

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF
9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы


INDY and GSG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.61% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.61% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.00% for GSG.

INDY is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. INDY tracks Nifty 50 Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор