Сравнение INDY с COMT
INDY (iShares India 50 ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - INDY is a India Equities fund tracking the Nifty 50 Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INDY returned 6.11%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. INDY charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности INDY и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.33% соответственно.
INDY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -10.94%
- С начала года
- -12.66%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.11%
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам INDY и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDY iShares India 50 ETF | -12.66% | 4.97% | 3.47% | 16.88% | -7.31% | 19.43% | 10.01% | 9.99% | -4.32% | 36.15% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between INDY and COMT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.23 |
The correlation between INDY and COMT shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDY vs. COMT — Ранг доходности на риск
INDY
COMT
Сравнение INDY c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDY | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.90 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 6.35 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDY и COMT
Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -51.89% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.09% | -17.57% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.40% | -17.57% | -4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -29.00% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | -39.22% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -11.28% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -23.95% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.79% | 5.24% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDY и COMT
Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDY | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 5.91% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.62% | 19.67% | -7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 21.54% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 21.20% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 18.85% | +0.65% |
Сравнение комиссий INDY и COMT
INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDY и COMT
Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.53% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
INDY and COMT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs COMT's -51.89%.
On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 6.11% for INDY. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.
INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 5.95% for COMT.
INDY is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. INDY tracks Nifty 50 Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDY и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор