PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INDY с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности INDY и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares India 50 ETF (INDY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDY показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции INDY уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.33% соответственно.


INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDY и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDY
iShares India 50 ETF
-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between INDY and COMT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г.

0.23

The correlation between INDY and COMT shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares India 50 ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

INDY vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDY c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares India 50 ETF (INDY) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


INDYCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.90

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

6.35

-7.87

INDY vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDY на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDY и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDY и COMT

Максимальная просадка INDY за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDY и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


INDYCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-51.89%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.09%

-17.57%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.40%

-17.57%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-29.00%

+6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.50%

-39.22%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-11.28%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-23.95%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

5.24%

+3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности INDY и COMT

Текущая волатильность для iShares India 50 ETF (INDY) составляет 3.62%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что INDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


INDYCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

5.91%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

19.67%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

21.54%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

21.20%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

18.85%

+0.65%

Сравнение комиссий INDY и COMT

INDY берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INDY и COMT

Дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности COMT в 5.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
INDY
iShares India 50 ETF
9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы


INDY and COMT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to INDY (3.62%). In terms of maximum drawdown, INDY dropped -44.74% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 6.11% for INDY. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 5.95% for COMT.

INDY is categorized as India Equities, while COMT is Commodities. INDY tracks Nifty 50 Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Their fees differ too: 0.65% for INDY and 0.48% for COMT.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDY и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор