PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с USSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с USSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and USSPX (USAA 500 Index Fund) are both funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Victory. Over the past 5 years, INDS returned 1.10%/yr vs 13.67%/yr for USSPX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDS charges 0.60%/yr vs 0.24%/yr for USSPX.

Доходность

Сравнение доходности INDS и USSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у USSPX с доходностью 11.07%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

USSPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.30%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.67%
10 лет*
15.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и USSPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%
USSPX
USAA 500 Index Fund		11.07%17.63%25.04%26.99%-19.37%27.45%21.21%31.19%-6.54%

Correlation

The correlation between INDS and USSPX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.55

The correlation between INDS and USSPX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

USAA 500 Index Fund

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE
Часто сравнивают с USSPX:
USSPX с SWPPXUSSPX с VOOUSSPX с SPYUSSPX с FXAIXUSSPX с MUXYXUSSPX с URFRXUSSPX с USMIX

Доходность на риск

INDS vs. USSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USSPX
Ранг доходности на риск USSPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c USSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и USAA 500 Index Fund (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSUSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.34

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.19

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

3.14

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

14.54

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. USSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа USSPX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и USSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSUSSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.34

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок INDS и USSPX

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и USSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSUSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-55.39%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-8.92%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-19.64%

-7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-26.88%

-13.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-0.76%

-18.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-10.13%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.92%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и USSPX

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с USAA 500 Index Fund (USSPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSUSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.94%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

9.06%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.97%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

17.50%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

18.36%

+4.74%

Сравнение комиссий INDS и USSPX

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и USSPX

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности USSPX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%0.00%
USSPX
USAA 500 Index Fund		3.74%4.14%3.63%2.07%2.81%4.98%3.38%4.98%3.03%1.34%2.34%1.89%

Часто задаваемые вопросы

INDS and USSPX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to USSPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs USSPX's -55.39%.

USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и USSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор