Сравнение INDS с USSPX
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and USSPX (Victory 500 Index Fund Member Shares) are both funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Large Cap 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.42%/yr vs 13.07%/yr for USSPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDS charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for USSPX.
Доходность
Сравнение доходности INDS и USSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью 11.41%.
INDS
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 15.70%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
USSPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам INDS и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 15.70% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
USSPX Victory 500 Index Fund Member Shares | 11.41% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -7.19% |
Correlation
The correlation between INDS and USSPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between INDS and USSPX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. USSPX — Ранг доходности на риск
INDS
USSPX
Сравнение INDS c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.53 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 11.00 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и USSPX
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и USSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -55.39% | +15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -8.92% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -19.64% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -26.88% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.72% | -0.46% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.59% | -10.10% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.05% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и USSPX
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.70% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.09% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 12.67% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 17.61% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 18.35% | +4.68% |
Сравнение комиссий INDS и USSPX
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и USSPX
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности USSPX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.20% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USSPX Victory 500 Index Fund Member Shares | 3.72% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and USSPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDS has higher volatility (5.27%) compared to USSPX (3.70%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs USSPX's -55.39%.
USSPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и USSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор