Сравнение INDS с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
INDS и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDS и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDS и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -0.54% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDS и USRT
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
INDS vs. USRT — Ранг доходности на риск
INDS
USRT
Сравнение INDS c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDS | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.64 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 2.07 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDS | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.28 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между INDS и USRT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и USRT
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и USRT
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDS | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -69.91% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -12.95% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -31.03% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -5.82% | -18.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -13.08% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.11% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и USRT
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDS | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.51% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 9.19% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.82% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.90% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 21.28% | +1.91% |