PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с TPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.10%/yr vs 8.69%/yr for TPHD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDS charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности INDS и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDS показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 9.39%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

TPHD

1 день
0.77%
1 месяц
-0.63%
С начала года
9.39%
6 месяцев
8.47%
1 год
14.67%
3 года*
13.69%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%14.04%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		9.39%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between INDS and TPHD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.65

The correlation between INDS and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDS и TPHD

Секторы
INDS
TPHD

Недвижимость

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

15.4%

Финансовые услуги

-

12.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

18.3%

Технологии

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

24.1%

Недвижимость

INDS
100.0%
TPHD
0.0%

Сырьевые материалы

INDS

-

TPHD
5.3%

Коммуникационные услуги

INDS

-

TPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

INDS

-

TPHD
8.9%

Потребительский защитный сектор

INDS

-

TPHD
4.2%

Энергетика

INDS

-

TPHD
15.4%

Финансовые услуги

INDS

-

TPHD
12.6%

Здравоохранение

INDS

-

TPHD
2.5%

Промышленность

INDS

-

TPHD
18.3%

Технологии

INDS

-

TPHD
8.8%

Коммунальные услуги

INDS

-

TPHD
24.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

INDS vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.41

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
2.11

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

2.42

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

6.86

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа TPHD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.41

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.60

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок INDS и TPHD

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, примерно равная максимальной просадке TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-41.71%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-6.08%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-15.89%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-16.54%

-23.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-2.50%

-16.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-4.73%

-10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.14%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и TPHD

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.72%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.35%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

10.47%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

14.61%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

19.62%

+3.48%

Сравнение комиссий INDS и TPHD

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и TPHD

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности TPHD в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.98%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDS and TPHD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to TPHD (2.72%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, TPHD leads with 8.69% vs 1.10% for INDS. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 8.69% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.98% for TPHD.

INDS is categorized as REIT, while TPHD is Mid Cap Value Equities. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Pacer and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.52% for TPHD.

TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор