Сравнение INDS с TPHD
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 0.83%/yr vs 9.61%/yr for TPHD. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INDS charges 0.60%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.
Доходность
Сравнение доходности INDS и TPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDS показывает доходность 14.12%, а TPHD немного ниже – 13.94%.
INDS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- 6.14%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.34%
TPHD
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 4.84%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $503.82K | $464.63K | $403.25K | |
| $1.62M | $1.12M | $883.36K |
Сравнение доходности по годам INDS и TPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 14.12% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 14.82% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 13.94% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 9.57% |
Correlation
The correlation between INDS and TPHD is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.65 |
The correlation between INDS and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. TPHD — Ранг доходности на риск
INDS
TPHD
Сравнение INDS c TPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | TPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.55 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 7.09 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и TPHD
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, примерно равная максимальной просадке TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и TPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -41.71% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -6.08% | -6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -15.89% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -16.54% | -23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -1.08% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -4.65% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.18% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и TPHD
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 3.71% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 7.45% | +5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 10.69% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.59% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.47% | +3.50% |
Сравнение комиссий INDS и TPHD
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPHD в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и TPHD
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности TPHD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.24% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.91% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and TPHD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDS has higher volatility (4.51%) compared to TPHD (3.71%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs TPHD's -41.71%.
On 5-year performance, TPHD leads with 9.61% vs 0.83% for INDS. On fees, TPHD is cheaper at 0.52% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPHD has performed better with a 9.61% return vs 0.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPHD is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.
INDS has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.91% for TPHD.
INDS is categorized as REIT, while TPHD is Mid Cap Value Equities. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: Pacer and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.52% for TPHD.
TPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и TPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор