Сравнение INDS с IYRI
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. INDS is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, INDS returned 12.98% vs 9.35% for IYRI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INDS charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности INDS и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 6.01%.
INDS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDS и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 9.26% | 9.07% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 6.01% | 6.99% |
Correlation
The correlation between INDS and IYRI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between INDS and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. IYRI — Ранг доходности на риск
INDS
IYRI
Сравнение INDS c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.25 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 4.46 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и IYRI
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -12.12% | -28.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -7.53% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.52% | -1.51% | -17.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -1.69% | -13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.10% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и IYRI
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 4.09% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 7.90% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 10.78% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 13.20% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 13.20% | +9.88% |
Сравнение комиссий INDS и IYRI
INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и IYRI
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности IYRI в 12.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.39% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 12.08% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and IYRI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDS has higher volatility (4.91%) compared to IYRI (4.09%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, INDS leads with 12.98% vs 9.35% for IYRI. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INDS has performed better with a 12.98% return vs 9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.
IYRI has the higher dividend yield at 12.08%, compared with 3.39% for INDS.
INDS is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Pacer and Neos. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор