Сравнение INDS с FRI
INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - INDS tracks the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.31%/yr vs 5.21%/yr for FRI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. INDS charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности INDS и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 17.63%.
INDS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
FRI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам INDS и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 10.90% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -1.14% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 17.63% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | 0.58% |
Correlation
The correlation between INDS and FRI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г. | 0.87 |
The correlation between INDS and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDS vs. FRI — Ранг доходности на риск
INDS
FRI
Сравнение INDS c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDS | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.91 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 9.33 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDS и FRI
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDS | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -71.95% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -7.57% | -4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -18.90% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -31.21% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | 0.00% | -17.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.58% | -13.66% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.36% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и FRI
Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 4.94%, в то время как у First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDS | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.29% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | 9.98% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 13.67% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 18.69% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.06% | 21.09% | +1.97% |
Сравнение комиссий INDS и FRI
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и FRI
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FRI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 3.04% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.34% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDS and FRI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRI has higher volatility (5.29%) compared to INDS (4.94%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs FRI's -71.95%.
On 5-year performance, FRI leads with 5.21% vs 1.31% for INDS. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FRI has performed better with a 5.21% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.
INDS has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 3.04% for FRI.
INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.50% for FRI.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INDS и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор