Сравнение INDS с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
INDS и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDS и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDS и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 0.24% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -14.26% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
INDS
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDS и FDLS
INDS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
INDS vs. FDLS — Ранг доходности на риск
INDS
FDLS
Сравнение INDS c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDS | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.51 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.10 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.32 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 10.20 | -9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDS | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.51 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между INDS и FDLS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и FDLS
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.77% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и FDLS
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDS | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -23.32% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -14.05% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | -6.22% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -4.00% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.20% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и FDLS
Текущая волатильность для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) составляет 5.67%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что INDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDS | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.42% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 13.67% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 21.60% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 19.24% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 19.24% | +3.95% |