PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDS с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDS с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INDS returned 1.10%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDS charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности INDS и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INDS показывает доходность 8.07%, а COWZ немного выше – 8.30%.

INDS

1 день
1.38%
1 месяц
0.65%
С начала года
8.07%
6 месяцев
7.01%
1 год
11.07%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.10%
10 лет*
—

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDS и COWZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		8.07%7.78%-12.69%17.72%-32.68%54.61%12.62%42.25%-0.54%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-11.65%

Correlation

The correlation between INDS and COWZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.52

The correlation between INDS and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INDS и COWZ

Секторы
INDS
COWZ

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

16.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

21.8%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

16.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

INDS
100.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

INDS

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

INDS

-

COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

INDS

-

COWZ
11.7%

Потребительский защитный сектор

INDS

-

COWZ
10.9%

Энергетика

INDS

-

COWZ
16.9%

Финансовые услуги

INDS

-

COWZ

-

Здравоохранение

INDS

-

COWZ
21.8%

Промышленность

INDS

-

COWZ
8.4%

Технологии

INDS

-

COWZ
16.0%

Коммунальные услуги

INDS

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

INDS vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDS c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDSCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
2.06

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.05

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

4.57

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

12.47

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDS vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDS на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDS и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDSCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.06

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.26

Просадки

Сравнение просадок INDS и COWZ

Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, примерно равная максимальной просадке COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDSCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.17%

-38.63%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-5.00%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-22.00%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.17%

-22.00%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

-0.80%

-18.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-4.80%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

1.83%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности INDS и COWZ

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDSCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

2.50%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.12%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

11.08%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

17.63%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

19.92%

+3.18%

Сравнение комиссий INDS и COWZ

INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDS и COWZ

Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.59%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDS and COWZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDS has higher volatility (5.37%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, INDS dropped -40.17% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 1.10% for INDS. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for INDS.

INDS has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 2.16% for COWZ.

INDS is categorized as REIT, while COWZ is Mid Cap Value Equities. INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.60% for INDS and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDS и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор