Сравнение INDS с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
INDS и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Фонд был запущен 14 мая 2018 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INDS и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDS и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 1.87% | 7.78% | -12.69% | 17.72% | -32.68% | 54.61% | 12.62% | 42.25% | -2.91% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, INDS показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
INDS
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 0.76%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDS и BBRE
INDS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
INDS vs. BBRE — Ранг доходности на риск
INDS
BBRE
Сравнение INDS c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDS | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 1.73 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDS | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между INDS и BBRE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDS и BBRE
Дивидендная доходность INDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDS Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF | 3.71% | 3.70% | 3.75% | 3.11% | 2.63% | 1.24% | 1.68% | 2.26% | 1.81% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок INDS и BBRE
Максимальная просадка INDS за все время составила -40.17%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDS и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDS | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.17% | -43.61% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -13.24% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -31.15% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -5.92% | -18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -10.73% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.21% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDS и BBRE
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что INDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDS | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.59% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 9.28% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.05% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 18.77% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 22.71% | +0.48% |