Сравнение INDF с TOAK
INDF (Nifty India Financials ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. INDF is passively managed, while TOAK is actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. INDF charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности INDF и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDF и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | -4.84% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.32% | 4.28% | 1.51% |
Correlation
The correlation between INDF and TOAK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDF vs. TOAK — Ранг доходности на риск
INDF
TOAK
Сравнение INDF c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDF | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.82 | — |
Просадки
Сравнение просадок INDF и TOAK
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDF | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.81% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.72% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и TOAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDF | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.22% | — |
Сравнение комиссий INDF и TOAK
INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и TOAK
Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDF and TOAK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.00% for TOAK.
INDF is categorized as Financials Equities, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Twin Oak. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.25% for TOAK.
Подберите оптимальное распределение для INDF и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор