PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с KBWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с KBWP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and KBWP (Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while KBWP tracks the KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWP.

Доходность

Сравнение доходности INDF и KBWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWP

1 день
2.46%
1 месяц
2.63%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.38%
1 год
2.45%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.41%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и KBWP

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		-1.94%11.49%30.45%7.09%10.16%20.61%18.07%

Correlation

The correlation between INDF and KBWP is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between INDF and KBWP shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и KBWP

Секторы
INDF
KBWP

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
KBWP
100.0%

Сырьевые материалы

INDF

-

KBWP

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

KBWP

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

KBWP

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

KBWP

-

Энергетика

INDF

-

KBWP

-

Здравоохранение

INDF

-

KBWP

-

Промышленность

INDF

-

KBWP

-

Недвижимость

INDF

-

KBWP

-

Технологии

INDF

-

KBWP

-

Коммунальные услуги

INDF

-

KBWP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с KBWP:
KBWP с IAKKBWP с KIEKBWP с KBEKBWP с ACGLKBWP с PSCFKBWP с TRVKBWP с VOO

Доходность на риск

INDF vs. KBWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KBWP
Ранг доходности на риск KBWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWP: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c KBWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFKBWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.15

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.56

—

INDF vs. KBWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и KBWP

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFKBWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.76%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.75%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и KBWP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFKBWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.73%

—

Сравнение комиссий INDF и KBWP

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и KBWP

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWP
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF		2.00%1.58%1.64%1.68%1.99%3.02%1.93%1.99%2.11%1.90%2.14%1.35%

Часто задаваемые вопросы

INDF and KBWP have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBWP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBWP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.00% for KBWP.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while KBWP tracks KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.35% for KBWP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и KBWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор