Сравнение INDF с KBWB
INDF (Nifty India Financials ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.
Доходность
Сравнение доходности INDF и KBWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBWB
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 31.93%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам INDF и KBWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | 19.86% | -5.28% | 11.95% | 23.97% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 4.07% | 32.05% | 36.73% | -1.18% | -21.68% | 37.72% | 27.13% |
Correlation
The correlation between INDF and KBWB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between INDF and KBWB has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов INDF и KBWB
Секторы
INDF
KBWB
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
INDF
KBWB
Сырьевые материалы
INDF
-
KBWB
-
Коммуникационные услуги
INDF
-
KBWB
-
Потребительский циклический сектор
INDF
-
KBWB
-
Потребительский защитный сектор
INDF
-
KBWB
-
Энергетика
INDF
-
KBWB
-
Здравоохранение
INDF
-
KBWB
-
Промышленность
INDF
-
KBWB
-
Недвижимость
INDF
-
KBWB
-
Технологии
INDF
-
KBWB
-
Коммунальные услуги
INDF
-
KBWB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDF vs. KBWB — Ранг доходности на риск
INDF
KBWB
Сравнение INDF c KBWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок INDF и KBWB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -50.27% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.38% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.74% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и KBWB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDF | KBWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.06% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.63% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.20% | — |
Сравнение комиссий INDF и KBWB
INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и KBWB
Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности KBWB в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 2.06% | 2.04% | 2.46% | 3.20% | 3.05% | 2.13% | 2.62% | 2.38% | 2.54% | 1.35% | 1.53% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
INDF and KBWB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.06% for KBWB.
INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.35% for KBWB.
Подберите оптимальное распределение для INDF и KBWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор