PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с KBWB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while KBWB tracks the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности INDF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBWB

1 день
0.68%
1 месяц
9.33%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
40.49%
3 года*
37.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		12.95%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%26.09%

Correlation

The correlation between INDF and KBWB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.34

The correlation between INDF and KBWB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и KBWB

Секторы
INDF
KBWB

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
KBWB
100.0%

Сырьевые материалы

INDF

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

KBWB

-

Энергетика

INDF

-

KBWB

-

Здравоохранение

INDF

-

KBWB

-

Промышленность

INDF

-

KBWB

-

Недвижимость

INDF

-

KBWB

-

Технологии

INDF

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

INDF

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

INDF vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.01

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.62

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.48

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.81

—

INDF vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и KBWB

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-11.70%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и KBWB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

26.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.12%

—

Сравнение комиссий INDF и KBWB

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и KBWB

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KBWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.97%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%

Часто задаваемые вопросы

INDF and KBWB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.97% for KBWB.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.35% for KBWB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор