PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с IYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с IYF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and IYF (iShares U.S. Financials ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while IYF tracks the Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for IYF.

Доходность

Сравнение доходности INDF и IYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYF

1 день
0.04%
1 месяц
3.85%
6 месяцев
4.52%
С начала года
5.20%
1 год
12.96%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.38%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и IYF

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		5.20%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%15.17%

Correlation

The correlation between INDF and IYF is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.40

The correlation between INDF and IYF shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и IYF

Секторы
INDF
IYF

Финансовые услуги

100.0%
99.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
IYF
99.1%

Сырьевые материалы

INDF

-

IYF

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

IYF

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

IYF

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

IYF

-

Энергетика

INDF

-

IYF

-

Здравоохранение

INDF

-

IYF

-

Промышленность

INDF

-

IYF

-

Недвижимость

INDF

-

IYF
0.6%

Технологии

INDF

-

IYF
0.3%

Коммунальные услуги

INDF

-

IYF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares U.S. Financials ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO

Доходность на риск

INDF vs. IYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c IYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares U.S. Financials ETF (IYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFIYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.16

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.52

—

INDF vs. IYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и IYF

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFIYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.54%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и IYF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFIYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.80%

—

Сравнение комиссий INDF и IYF

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYF в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и IYF

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.42%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

INDF and IYF have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYF is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYF is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.42% for IYF.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while IYF tracks Russell 1000 Financials 40 Act 15/22.5 Daily Capped Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.38% for IYF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и IYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор