PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с IAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с IAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and IAT (iShares U.S. Regional Banks ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while IAT tracks the Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Both are passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.42%/yr for IAT.

Доходность

Сравнение доходности INDF и IAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAT

1 день
2.00%
1 месяц
8.29%
6 месяцев
15.61%
С начала года
19.57%
1 год
31.32%
3 года*
26.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и IAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		19.57%13.05%24.36%-8.53%-20.61%38.89%26.90%

Correlation

The correlation between INDF and IAT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.33

The correlation between INDF and IAT shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и IAT

Секторы
INDF
IAT

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
IAT
100.0%

Сырьевые материалы

INDF

-

IAT

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

IAT

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

IAT

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

IAT

-

Энергетика

INDF

-

IAT

-

Здравоохранение

INDF

-

IAT

-

Промышленность

INDF

-

IAT

-

Недвижимость

INDF

-

IAT

-

Технологии

INDF

-

IAT

-

Коммунальные услуги

INDF

-

IAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares U.S. Regional Banks ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с IAT:
IAT с KREIAT с KCEIAT с MTBIAT с PKWIAT с XLFIAT с JPMIAT с SPY

Доходность на риск

INDF vs. IAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAT
Ранг доходности на риск IAT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c IAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFIATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.97

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.59

—

INDF vs. IAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и IAT

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFIATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-77.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-26.83%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и IAT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFIATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

30.66%

—

Сравнение комиссий INDF и IAT

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAT в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и IAT

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAT
iShares U.S. Regional Banks ETF		2.48%2.94%2.95%3.56%3.12%1.88%2.87%2.49%2.48%1.55%1.52%1.78%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and IAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAT is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.48% for IAT.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while IAT tracks Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.42% for IAT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и IAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор