PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INDF с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с IAK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INDF (Nifty India Financials ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности INDF и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAK

1 день
1.52%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
10.84%
С начала года
6.94%
1 год
14.53%
3 года*
19.94%
5 лет*
15.38%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		6.94%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%17.45%

Correlation

The correlation between INDF and IAK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.31

The correlation between INDF and IAK shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и IAK

Секторы
INDF
IAK

Финансовые услуги

100.0%
99.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
IAK
99.4%

Сырьевые материалы

INDF

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

IAK

-

Энергетика

INDF

-

IAK

-

Здравоохранение

INDF

-

IAK
0.6%

Промышленность

INDF

-

IAK

-

Недвижимость

INDF

-

IAK

-

Технологии

INDF

-

IAK

-

Коммунальные услуги

INDF

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с ^SP500TR

Доходность на риск

INDF vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.92

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.66

—

INDF vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и IAK

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-77.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.38%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.05%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и IAK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.66%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.87%

—

Сравнение комиссий INDF и IAK

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAK в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и IAK

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.50%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and IAK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAK is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAK is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.50% for IAK.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.38% for IAK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор