PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while IAK tracks the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности INDF и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%15.36%

Correlation

The correlation between INDF and IAK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.32

Over the past year, the correlation between INDF and IAK has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и IAK

Секторы
INDF
IAK

Финансовые услуги

100.0%
99.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
IAK
99.5%

Сырьевые материалы

INDF

-

IAK

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

IAK

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

IAK

-

Потребительский защитный сектор

INDF

-

IAK

-

Энергетика

INDF

-

IAK

-

Здравоохранение

INDF

-

IAK
0.5%

Промышленность

INDF

-

IAK

-

Недвижимость

INDF

-

IAK

-

Технологии

INDF

-

IAK

-

Коммунальные услуги

INDF

-

IAK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с DIVBIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTI

Доходность на риск

INDF vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INDF vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDFIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.26

—

Просадки

Сравнение просадок INDF и IAK

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-77.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.62%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-5.82%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.13%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и IAK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.82%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.89%

—

Сравнение комиссий INDF и IAK

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и IAK

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and IAK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAK is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAK is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.76% for IAK.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.43% for IAK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор