PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с HTUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. INDF is passively managed, while HTUS is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.

Доходность

Сравнение доходности INDF и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%9.56%

Correlation

The correlation between INDF and HTUS is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.36

Over the past year, the correlation between INDF and HTUS has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и HTUS

Секторы
INDF
HTUS

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
HTUS
11.8%

Сырьевые материалы

INDF

-

HTUS
1.8%

Коммуникационные услуги

INDF

-

HTUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

HTUS
10.1%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

HTUS
4.9%

Энергетика

INDF

-

HTUS
3.5%

Здравоохранение

INDF

-

HTUS
8.5%

Промышленность

INDF

-

HTUS
8.3%

Недвижимость

INDF

-

HTUS
1.9%

Технологии

INDF

-

HTUS
35.6%

Коммунальные услуги

INDF

-

HTUS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Доходность на риск

INDF vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INDF vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDFHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок INDF и HTUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.68%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.55%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.06%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и HTUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

21.45%

—

Сравнение комиссий INDF и HTUS

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и HTUS

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности HTUS в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and HTUS have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 10.68% for HTUS.

INDF is categorized as Financials Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.97% for HTUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор