Сравнение INDF с GSIB
INDF (Nifty India Financials ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. INDF is passively managed, while GSIB is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности INDF и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDF и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | -1.94% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 18.96% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between INDF and GSIB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between INDF and GSIB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INDF и GSIB
Секторы
INDF
GSIB
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
INDF
GSIB
Сырьевые материалы
INDF
-
GSIB
-
Коммуникационные услуги
INDF
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
INDF
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
INDF
-
GSIB
-
Энергетика
INDF
-
GSIB
-
Здравоохранение
INDF
-
GSIB
-
Промышленность
INDF
-
GSIB
-
Недвижимость
INDF
-
GSIB
-
Технологии
INDF
-
GSIB
Коммунальные услуги
INDF
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
INDF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSIB
Сравнение INDF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDF и GSIB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.01% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и GSIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.52% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.39% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.39% | — |
Сравнение комиссий INDF и GSIB
INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и GSIB
INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.60% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
INDF and GSIB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.60% for GSIB.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Themes. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.35% for GSIB.
Подберите оптимальное распределение для INDF и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор