Сравнение INDF с GSIB
INDF (Nifty India Financials ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both Financials Equities funds. INDF is passively managed, while GSIB is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности INDF и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSIB
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 7.54%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 48.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDF и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDF Nifty India Financials ETF | 0.00% | 8.17% | 6.32% | -1.94% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 16.30% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between INDF and GSIB is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.21 |
The correlation between INDF and GSIB shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов INDF и GSIB
Секторы
INDF
GSIB
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
INDF
GSIB
Сырьевые материалы
INDF
-
GSIB
-
Коммуникационные услуги
INDF
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
INDF
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
INDF
-
GSIB
-
Энергетика
INDF
-
GSIB
-
Здравоохранение
INDF
-
GSIB
-
Промышленность
INDF
-
GSIB
-
Недвижимость
INDF
-
GSIB
-
Технологии
INDF
-
GSIB
-
Коммунальные услуги
INDF
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDF vs. GSIB — Ранг доходности на риск
INDF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSIB
Сравнение INDF c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDF | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDF и GSIB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.03% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDF и GSIB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDF | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.45% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.45% | — |
Сравнение комиссий INDF и GSIB
INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDF и GSIB
INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.64% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDF Nifty India Financials ETF | 21.29% | 21.29% | 6.15% | 8.84% | 3.12% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
INDF and GSIB have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.
INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.64% for GSIB.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Themes. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.35% for GSIB.
Подберите оптимальное распределение для INDF и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор