PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с EUFN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с EUFN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both Financials Equities funds - INDF tracks the Nifty Financial Services 25/50 Index while EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net). Both are passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for EUFN.

Доходность

Сравнение доходности INDF и EUFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUFN

1 день
-1.02%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.23%
1 год
32.41%
3 года*
33.90%
5 лет*
19.66%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и EUFN

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		7.49%65.73%17.20%26.15%-8.78%19.13%24.65%

Correlation

The correlation between INDF and EUFN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.43

Over the past year, the correlation between INDF and EUFN has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и EUFN

Секторы
INDF
EUFN

Финансовые услуги

100.0%
97.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

INDF
100.0%
EUFN
97.8%

Сырьевые материалы

INDF

-

EUFN

-

Коммуникационные услуги

INDF

-

EUFN

-

Потребительский циклический сектор

INDF

-

EUFN
0.2%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

EUFN

-

Энергетика

INDF

-

EUFN

-

Здравоохранение

INDF

-

EUFN

-

Промышленность

INDF

-

EUFN
0.4%

Недвижимость

INDF

-

EUFN

-

Технологии

INDF

-

EUFN
1.0%

Коммунальные услуги

INDF

-

EUFN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

iShares MSCI Europe Financials ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с EUFN:
EUFN с FDDEUFN с XLFEUFN с SPYEUFN с GSIBEUFN с EURLEUFN с EIRLEUFN с IEUR

Доходность на риск

INDF vs. EUFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EUFN
Ранг доходности на риск EUFN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUFN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUFN: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUFN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUFN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUFN: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c EUFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFEUFNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.63

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.71

—

INDF vs. EUFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и EUFN

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFEUFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.51%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и EUFN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFEUFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.01%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.86%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.88%

—

Сравнение комиссий INDF и EUFN

INDF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и EUFN

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF		4.27%3.57%5.36%5.00%4.24%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and EUFN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUFN is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUFN is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for INDF.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 4.27% for EUFN.

INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 0.49% for EUFN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и EUFN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор