PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. INDF is passively managed, while CEFS is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INDF charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности INDF и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%7.59%

Correlation

The correlation between INDF and CEFS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.34

Over the past year, the correlation between INDF and CEFS has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов INDF и CEFS

Секторы
INDF
CEFS

Финансовые услуги

100.0%
48.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

11.2%

Здравоохранение

-

4.6%

Промышленность

-

6.7%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

12.4%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
CEFS
48.9%

Сырьевые материалы

INDF

-

CEFS
1.6%

Коммуникационные услуги

INDF

-

CEFS
4.1%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

CEFS
3.3%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

CEFS
1.8%

Энергетика

INDF

-

CEFS
11.2%

Здравоохранение

INDF

-

CEFS
4.6%

Промышленность

INDF

-

CEFS
6.7%

Недвижимость

INDF

-

CEFS
1.2%

Технологии

INDF

-

CEFS
12.4%

Коммунальные услуги

INDF

-

CEFS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

INDF vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

INDF vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDFCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.79

—

Просадки

Сравнение просадок INDF и CEFS

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-38.99%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.51%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.45%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и CEFS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.33%

—

Сравнение комиссий INDF и CEFS

INDF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и CEFS

Дивидендная доходность INDF за последние двенадцать месяцев составляет около 21.29%, что больше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and CEFS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 7.10% for CEFS.

INDF is categorized as Financials Equities, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.75% for INDF and 1.29% for CEFS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор