PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDF с AMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDF с AMOM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

INDF (Nifty India Financials ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. INDF is passively managed, while AMOM is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности INDF и AMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty India Financials ETF (INDF) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMOM

1 день
-4.33%
1 месяц
5.97%
С начала года
26.78%
6 месяцев
24.27%
1 год
40.35%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDF и AMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%24.44%
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		26.78%7.69%35.79%27.06%-26.29%13.08%8.43%

Correlation

The correlation between INDF and AMOM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2020 г.

0.35

The correlation between INDF and AMOM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INDF и AMOM

Секторы
INDF
AMOM

Финансовые услуги

100.0%
6.2%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

11.8%

Здравоохранение

-

7.7%

Промышленность

-

21.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

50.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

INDF
100.0%
AMOM
6.2%

Сырьевые материалы

INDF

-

AMOM
4.6%

Коммуникационные услуги

INDF

-

AMOM
7.4%

Потребительский циклический сектор

INDF

-

AMOM
3.0%

Потребительский защитный сектор

INDF

-

AMOM
5.0%

Энергетика

INDF

-

AMOM
11.8%

Здравоохранение

INDF

-

AMOM
7.7%

Промышленность

INDF

-

AMOM
21.9%

Недвижимость

INDF

-

AMOM
1.9%

Технологии

INDF

-

AMOM
50.2%

Коммунальные услуги

INDF

-

AMOM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nifty India Financials ETF

QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF

Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD
Часто сравнивают с AMOM:
AMOM с QMOMAMOM с SPYAMOM с spmoAMOM с ROBTAMOM с OILKAMOM с VOOAMOM с MEIAX

Доходность на риск

INDF vs. AMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMOM
Ранг доходности на риск AMOM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDF c AMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty India Financials ETF (INDF) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDFAMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.67

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.21

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.70

—

INDF vs. AMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDF и AMOM

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDFAMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.75%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INDF и AMOM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDFAMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.26%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

25.22%

—

Сравнение комиссий INDF и AMOM

И INDF, и AMOM имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDF и AMOM

INDF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMOM
QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF		0.07%0.09%0.00%0.47%0.72%0.74%24.31%5.51%
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INDF and AMOM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF and AMOM have the same expense ratio: 0.75% per year.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 0.07% for AMOM.

INDF is categorized as Financials Equities, while AMOM is Momentum.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDF и AMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор