Сравнение INDEX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INDEX имеют среднегодовую доходность 11.68%, а акции ORDNX немного отстают с 11.45%.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и ORDNX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
INDEX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
INDEX
ORDNX
Сравнение INDEX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.42 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.87 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.04 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.08 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.73 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и ORDNX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и ORDNX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и ORDNX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -34.40% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -2.66% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -18.77% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -34.40% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.15% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -3.86% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.71% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и ORDNX
Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что INDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.18% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 1.74% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 2.66% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 7.08% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 14.24% | +4.41% |