PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции ORDNX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 11.45% против 3.05% соответственно.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с FIUIXORDNX с SCHG
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий ORDNX и VTIP

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

ORDNX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.01

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

3.03

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

3.90

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

12.53

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.87

-0.14

Корреляция

Корреляция между ORDNX и VTIP составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и VTIP

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и VTIP

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-6.27%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.98%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-5.50%

-13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-6.27%

-28.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.37%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-1.05%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.30%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и VTIP

North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.62%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

0.98%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

1.90%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

2.78%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

2.74%

+11.50%