Сравнение ORDNX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ORDNX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORDNX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции ORDNX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 11.45% против 1.68% соответственно.
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORDNX и BND
ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
ORDNX vs. BND — Ранг доходности на риск
ORDNX
BND
Сравнение ORDNX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORDNX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.93 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.32 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.16 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.75 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.78 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORDNX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.93 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.04 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.30 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ORDNX и BND составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORDNX и BND
Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ORDNX и BND
Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORDNX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -18.58% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.44% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -17.91% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -18.58% | -15.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -2.54% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -3.07% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.90% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORDNX и BND
Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORDNX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.63% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 2.52% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66% | 4.30% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 6.00% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.24% | 5.52% | +8.72% |