Сравнение ORDNX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORDNX или BND.
Основные характеристики
| ORDNX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.11% | -1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 24.67% | 1.92% |
| Дох-ть за 3 года | 0.64% | -2.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.35% | 0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.50% | 1.26% |
| Коэф-т Шарпа | 5.72 | 0.23 |
| Дневная вол-ть | 4.36% | 6.56% |
| Макс. просадка | -34.38% | -18.84% |
| Current Drawdown | -10.07% | -11.67% |
Корреляция
Корреляция между ORDNX и BND составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ORDNX и BND
С начала года, ORDNX показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции ORDNX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 8.50% против 1.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ORDNX и BND
ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ORDNX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORDNX и BND
Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 4.46% | 5.73% | 3.61% | 0.88% | 1.06% | 1.21% | 1.63% | 1.19% | 1.60% | 1.46% | 1.41% | 0.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ORDNX и BND
Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.38%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ORDNX и BND
Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.