- ISIN
- US66263L8827
- CUSIP
- 66263L882
- Эмитент
- North Square
- Дата выпуска
- 28 июн. 2013 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции ORDNX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORDNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,386.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) показал доход в 1.76% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORDNX составила 12.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
North Square Preferred and Income Securities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 12.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 13.47%
Доходность ORDNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ORDNX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.37% | -1.83% | 1.63% | 0.62% | 0.28% | 1.76% | ||||||
| 2025 | 0.91% | 0.62% | -0.20% | -0.47% | 1.18% | 1.58% | 0.84% | 0.84% | 1.14% | 0.55% | -0.25% | 0.35% | 7.30% |
| 2024 | 3.28% | 0.25% | 2.20% | -1.07% | 2.92% | 0.40% | 1.68% | 1.28% | 2.20% | -0.08% | 0.96% | -0.04% | 14.81% |
| 2023 | 6.89% | -1.13% | -5.38% | 1.49% | 0.68% | 1.70% | 5.22% | -1.30% | -0.96% | -3.32% | 6.05% | 5.16% | 15.24% |
| 2022 | -4.38% | -3.28% | -1.35% | -3.78% | -0.85% | -5.30% | 5.24% | -1.28% | -2.97% | 0.09% | 2.47% | 0.64% | -14.22% |
| 2021 | 0.63% | 0.43% | 4.59% | 4.63% | 2.24% | 1.44% | 2.92% | 0.82% | -6.34% | 7.86% | 0.36% | 5.65% | 27.51% |
Метрики бенчмарка
North Square Preferred and Income Securities Fund has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.65, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.02%) than losses (69.25%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 71.02%
- Участие в снижении
- 69.25%
Комиссия
Комиссия ORDNX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORDNX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORDNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.30 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.27 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 9.90 | -1.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Preferred and Income Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.34 | $1.49 | $1.17 | $1.12 | $2.76 | $2.05 | $0.57 | $0.35 | $0.46 | $0.19 | $0.34 | $0.36 |
Дивидендный доход | 6.28% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Preferred and Income Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.03 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.34 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.56 | $1.49 |
| 2024 | $0.10 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.34 | $1.17 |
| 2023 | $0.21 | $0.08 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.06 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $2.31 | $2.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $2.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square Preferred and Income Securities Fund показал максимальную просадку в 34.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.40%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 12d | 6mo 21dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.77%март 2023 г. | 1y 2mo | 10mo 8d | 2y 17dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.45%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 3mo 12d | 6mo 3dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.32%февр. 2016 г. | 11mo 21d | 5mo 4d | 1y 4moфевр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.22%март 2018 г. | 1mo 23d | 5mo | 6mo 23dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| ORDNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -56.78% | +22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -9.10% | +6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -18.90% | +13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -25.43% | +6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.40% | -33.92% | -0.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -10.71% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.08% | -1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORDNX
Добавьте North Square Preferred and Income Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORDNX