PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с KCE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с KCE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. KCE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Capital Markets Select Industry Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		-8.04%10.76%37.51%32.04%-22.14%40.05%30.82%27.13%-15.63%32.01%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у KCE с доходностью -8.04%. За последние 10 лет акции ORDNX уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 11.45% против 15.83% соответственно.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

KCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-8.04%
6 месяцев
-7.70%
1 год
9.74%
3 года*
20.41%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIXORDNX с SCHG
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Сравнение комиссий ORDNX и KCE

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF

Доходность на риск

ORDNX vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXKCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.38

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.69

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.61

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

1.63

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа KCE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.38

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.52

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.24

+0.49

Корреляция

Корреляция между ORDNX и KCE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и KCE

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности KCE в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.88%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и KCE

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки KCE в -74.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и KCE.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-74.00%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-17.44%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-34.45%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-40.78%

+6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-14.62%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-22.94%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

6.56%

-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и KCE

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.28%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

15.62%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

25.68%

-23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

22.95%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

23.21%

-8.97%