PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORDNX с PFF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) and PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) are both funds - ORDNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by North Square, while PFF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Over the past 10 years, ORDNX returned 11.65%/yr vs 3.21%/yr for PFF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ORDNX charges 1.27%/yr vs 0.46%/yr for PFF.

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции ORDNX превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 11.65% против 3.21% соответственно.

ORDNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.10%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.76%
10 лет*
11.65%

PFF

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.12%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.39%
1 год
7.87%
3 года*
6.29%
5 лет*
1.29%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORDNX и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		1.33%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		1.87%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Correlation

The correlation between ORDNX and PFF is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.45

The correlation between ORDNX and PFF has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с FIUIXORDNX с KCEORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с VTIPORDNX с SCHG
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PSK

Доходность на риск

ORDNX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.14

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.64

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.20

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.47

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

4.54

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.14

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.25

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.21

+0.53

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и PFF

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и PFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORDNXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-65.55%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-5.28%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-10.63%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-21.05%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-34.10%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-2.12%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.76%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

1.71%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и PFF

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 0.78%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORDNXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.19%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

5.18%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

6.83%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

10.31%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

12.66%

+1.51%

Сравнение комиссий ORDNX и PFF

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и PFF

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности PFF в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.62%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.53%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Часто задаваемые вопросы

ORDNX and PFF have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFF has higher volatility (2.19%) compared to ORDNX (0.78%). In terms of maximum drawdown, ORDNX dropped -34.40% vs PFF's -65.55%.

ORDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORDNX и PFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор