PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с PFF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и PFF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORDNX показывает доходность -0.77%, а PFF немного выше – -0.76%. За последние 10 лет акции ORDNX превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 11.45% против 3.31% соответственно.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

iShares Preferred and Income Securities ETF

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с VTIPORDNX с FIUIXORDNX с SCHG
Часто сравнивают с PFF:
PFF с PFFAPFF с PFFDPFF с PGXPFF с JEPIPFF с FPEPFF с SPYPFF с PGF

Сравнение комиссий ORDNX и PFF

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF

Доходность на риск

ORDNX vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.66

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.97

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.01

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

2.85

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.66

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.11

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.20

+0.53

Корреляция

Корреляция между ORDNX и PFF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и PFF

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности PFF в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF		5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и PFF

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и PFF.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-65.55%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-5.28%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-21.05%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-34.10%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.01%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-5.81%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.86%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и PFF

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.69%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

5.12%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

8.33%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

10.26%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

12.63%

+1.61%