PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INDEX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности INDEX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INDEX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции INDEX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.68% против 32.33% соответственно.

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий INDEX и FSELX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight

Доходность на риск

INDEX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.40

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.02

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

5.65

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

22.93

-15.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.40

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Корреляция

Корреляция между INDEX и FSELX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и FSELX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок INDEX и FSELX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

INDEXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-82.54%

+43.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-17.23%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-46.37%

+24.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-46.37%

+7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.22%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-28.82%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.24%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и FSELX

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INDEXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

12.78%

-7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

25.83%

-16.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

41.39%

-23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

38.69%

-21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

34.78%

-16.13%