Сравнение IND с INCO
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both India Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for INCO.
Доходность
Сравнение доходности IND и INCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -9.63%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам IND и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -9.63% | 0.12% |
Correlation
The correlation between IND and INCO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. INCO — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCO
Сравнение IND c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и INCO
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и INCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -47.69% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -23.04% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -10.66% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и INCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.12% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.99% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 20.28% | -1.17% |
Сравнение комиссий IND и INCO
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии INCO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и INCO
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and INCO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.
IND has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for INCO.
IND tracks Nifty 500 Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.75% for INCO.
Подберите оптимальное распределение для IND и INCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор