Сравнение IND с EWY
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while EWY tracks the MSCI Korea Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.59%/yr for EWY.
Доходность
Сравнение доходности IND и EWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 97.70%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWY
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 97.70%
- 6 месяцев
- 107.34%
- 1 год
- 183.08%
- 3 года*
- 48.30%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.60%
Сравнение доходности по годам IND и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 97.70% | 10.08% |
Correlation
The correlation between IND and EWY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EWY — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWY
Сравнение IND c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и EWY
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -74.14% | +55.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -12.32% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -20.10% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 49.00% | -29.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 31.00% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 28.43% | -8.43% |
Сравнение комиссий IND и EWY
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EWY
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EWY в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.06% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EWY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.
EWY has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.59% for EWY.
Подберите оптимальное распределение для IND и EWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор