Сравнение IND с VPL
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while VPL tracks the FTSE Developed Asia Pacific Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VPL.
Доходность
Сравнение доходности IND и VPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 25.73%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 25.73%
- 6 месяцев
- 25.83%
- 1 год
- 47.86%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам IND и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 25.73% | 4.12% |
Correlation
The correlation between IND and VPL is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. VPL — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPL
Сравнение IND c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и VPL
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и VPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -55.49% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -5.86% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -11.61% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и VPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 22.25% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.93% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.52% | +2.48% |
Сравнение комиссий IND и VPL
IND берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и VPL
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VPL в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.66% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
IND and VPL have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for IND.
VPL has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while VPL tracks FTSE Developed Asia Pacific Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.08% for VPL.
Подберите оптимальное распределение для IND и VPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор