Сравнение IND с EWS
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while EWS tracks the MSCI Singapore Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for EWS.
Доходность
Сравнение доходности IND и EWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 9.65%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 22.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам IND и EWS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 9.65% | 1.07% |
Correlation
The correlation between IND and EWS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EWS — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWS
Сравнение IND c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | EWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и EWS
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -75.13% | +56.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -0.54% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -21.96% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EWS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 15.28% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.32% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.98% | +2.02% |
Сравнение комиссий IND и EWS
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EWS
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EWS в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.00% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EWS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for EWS.
EWS has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while EWS tracks MSCI Singapore Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.50% for EWS.
Подберите оптимальное распределение для IND и EWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор