Сравнение IND с EWM
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both exchange-traded funds - IND is a India Equities fund tracking the Nifty 500 Index, while EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for EWM.
Доходность
Сравнение доходности IND и EWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.46%.
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам IND и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.46% | 5.01% |
Correlation
The correlation between IND and EWM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EWM — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWM
Сравнение IND c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и EWM
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -89.19% | +70.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.52% | -7.68% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -31.74% | +23.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 14.25% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 13.77% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.16% | +2.95% |
Сравнение комиссий IND и EWM
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EWM
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EWM в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.56% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EWM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.
EWM has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.34% for IND.
IND is categorized as India Equities, while EWM is Asia Pacific Equities. IND tracks Nifty 500 Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.49% for EWM.
Подберите оптимальное распределение для IND и EWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор