Сравнение IND с EWM
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while EWM tracks the MSCI Malaysia Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IND charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for EWM.
Доходность
Сравнение доходности IND и EWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью -0.09%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам IND и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | -0.09% | 5.01% |
Correlation
The correlation between IND and EWM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EWM — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWM
Сравнение IND c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и EWM
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -89.19% | +70.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -11.71% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -31.78% | +24.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 14.13% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 13.76% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.19% | +3.81% |
Сравнение комиссий IND и EWM
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EWM
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EWM в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.72% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EWM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.
EWM has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while EWM tracks MSCI Malaysia Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.49% for EWM.
Подберите оптимальное распределение для IND и EWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор