Сравнение IND с EPP
IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IND tracks the Nifty 500 Index while EPP tracks the MSCI Pacific ex-Japan Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IND charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for EPP.
Доходность
Сравнение доходности IND и EPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IND показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.84%.
IND
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -9.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPP
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 13.95%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам IND и EPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.05% | -0.34% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.84% | 3.36% |
Correlation
The correlation between IND and EPP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IND vs. EPP — Ранг доходности на риск
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPP
Сравнение IND c EPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IND | EPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IND и EPP
Максимальная просадка IND за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IND и EPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IND | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -66.01% | +47.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -5.22% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -10.61% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IND и EPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IND | EPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 15.18% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.52% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.06% | +0.94% |
Сравнение комиссий IND и EPP
IND берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EPP в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IND и EPP
Дивидендная доходность IND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности EPP в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.52% | 3.77% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IND and EPP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IND is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IND is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for EPP.
EPP has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.34% for IND.
IND tracks Nifty 500 Index, while EPP tracks MSCI Pacific ex-Japan Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.19% for IND and 0.48% for EPP.
Подберите оптимальное распределение для IND и EPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор