PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INCY с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности INCY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Incyte Corporation (INCY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INCY и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCY
Incyte Corporation		-4.53%43.00%10.00%-21.83%9.43%-15.61%-0.39%37.32%-32.86%-5.55%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Доходность по периодам

С начала года, INCY показывает доходность -4.53%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 2.55% против 31.58% соответственно.

INCY

1 день
0.19%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
8.77%
1 год
54.82%
3 года*
9.27%
5 лет*
2.58%
10 лет*
2.55%

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Incyte Corporation

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с INCY:
INCY с SPYINCY с ^SP500TRINCY с GILDINCY с ^GSPCINCY с MDLZINCY с HOLXINCY с ILMN
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

INCY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCY
Ранг доходности на риск INCY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCYSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.32

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.92

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

5.39

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

19.22

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCY на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCYSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.32

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.76

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.98

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.08

Корреляция

Корреляция между INCY и SMH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCY и SMH

INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCY
Incyte Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок INCY и SMH

Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

INCYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.54%

-84.96%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-15.95%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.53%

-45.30%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-45.30%

-21.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.23%

-8.02%

-30.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.04%

-41.35%

-18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

4.47%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности INCY и SMH

Текущая волатильность для Incyte Corporation (INCY) составляет 7.59%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что INCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INCYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

11.74%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

24.02%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

36.88%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.15%

34.68%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.60%

32.29%

+2.31%