Сравнение INCY с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Incyte Corporation (INCY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INCY или SMH.
Основные характеристики
| INCY | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.79% | 41.92% |
| Дох-ть за 1 год | 41.38% | 54.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.06% | 19.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.17% | 32.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.10% | 28.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 4.14 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 10.25% | 9.08% |
| Дневная вол-ть | 29.70% | 34.27% |
| Макс. просадка | -98.54% | -95.73% |
| Текущая просадка | -49.08% | -11.76% |
Корреляция
Корреляция между INCY и SMH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности INCY и SMH
С начала года, INCY показывает доходность 23.79%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 41.92%. За последние 10 лет акции INCY уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 1.10% против 28.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INCY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Incyte Corporation (INCY) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCY и SMH
INCY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок INCY и SMH
Максимальная просадка INCY за все время составила -98.54%, примерно равная максимальной просадке SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCY и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INCY и SMH
Incyte Corporation (INCY) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что INCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.